差分

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 ====== CONNEQTOR FIX接続仕様書（データフォーマット編） ======
-== 1.3版 ==
+== 1.5版 ==
-年1月 開示\\
+年04月 開示\\
-年1月 適用\\
+年04月 適用\\
 \\
 \\
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 |Qty|数量を表すFloat型値。|
 |Price|値段を表すFloat型値。|
-|Char|英数字（区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>）|
+|Amt|約定代金を表すFloat型値。|
+|char|英数字（区切り文字<SOH>以外の全てのASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<text≠Text>）|
 |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ 'Y' = True/Yes \\ 'N' = False/No|
 |String|英数字フリーフォーマット文字列（0x20～0x7Eの範囲のASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり<morstatt≠Morstatt>）|
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 ^タグ^フィールド名^ﾃﾞｰﾀ型^必須^  説明  ^  備考  ^
 | |Standard　Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT（固定値）」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| |
-|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号：各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番| |
+|11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号：各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。|
 |21|HandlInst|char|◎|「1」：Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| |
-|109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。| |
+|109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。|
 |63|SettlmntTyp|char|□|決済期日を設定する。\\ タグを省略した場合は、T+2(3日目決済)として扱う。 \\ 「4：T+3決済」、「5：T+4決済」、「9：T+5決済」| |
 |100|ExDestination|Exchange|○|取引所を指定する。 \\ 「T」：Tokyo Stock Exchange固定。|
 |55|Symbol|String|◎|銘柄コードを指定する。| 「付録1 銘柄コード」参照。|
-|54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」：Buy(買注文) \\ 「2」：Sell(売注文)| |
+|54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」：Buy(買注文) \\ 「2」：Sell(売注文)|8107=1の場合、ネット取引における委託側の売買区分を設定。|
 |60|TransactTime|UTC|◎|注文時刻を指定する。| |
 |38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。 \\ 1～999999999| |
 |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「2」：Limit(指値)固定。| |
-|44|Price|Price|○|注文値段を指定する。|
+|44|Price|Price|○|注文値段を指定する。|8107=1の場合、ネット取引における注文値段を設定。|
 |15|Currency|Currency|○|「JPY」：円固定。|
-|47|Rule80A|char|○|売買管理用項目（委託・自己の区分）を指定する。\\ 「P」：Principal(自己) \\ 「A」：Agency(委託)| |
+|47|Rule80A|char|○|売買管理用項目（委託・自己の区分）を指定する。\\ 「P」：Principal(自己) \\ 「A」：Agency(委託)|8107=1の場合のみ「A」を固定で設定。|
 |8045|現金・信用取引区分|char|○|現金・信用取引区分を指定する。 \\ 「0」：現金 \\ 「2」：信用新規 \\ 「4」：信用弁済| |
 |8100|RFQID|int|○|注文番号のうち数字部分のみを指定する。| |
 |8101|決済日（実日付）|String|○|決済期日の実日付を設定する。 \\ 「YYYYMMDD」 \\ 有効値範囲: \\ ・YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31| |
-|1|Account（※）|String|□|投資家側発注システムで管理する顧客の口座情報を設定する。
+|1|Account|String|□|OMS・EMSで管理する顧客の口座情報を設定する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
-|58|Text（※）|String|□|投資家側発注システムが任意に利用する。
+|58|Text|String|□|OMS・EMSが任意に利用する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
-|8106|メモ（※）|String|□|投資家側発注システムが任意に利用する。
+|8106|グループコード|String|□|OMS・EMS経由RFQのグループIDを付与する。|OMS・EMS経由RFQの場合のみ利用。|
+|8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。|
+|8107|NetGrossInd|char|□|取引種別（ネット・グロス）を指定する。　\\ 「1」：ネット \\ 「2」：グロス|8108＝Tradewebの場合のみ利用。|
+|12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。　\\ （例）2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107＝1の場合のみ利用。|
+|13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率（tag12）の形式を指定する。　\\ 「2」：percentage|8107＝1の場合のみ利用。|
+|8201|Side2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文のサイドを指定する。　\\ 「1」：Buy \\ 「2」：Sell|8107＝1の場合のみ利用。|
+|8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107＝1の場合のみ利用。|
+|8203|ClientID2|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の相手方参加者コードを指定する。|8107＝1の場合のみ利用。|
+|8204|NetGrossInd2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の取引種別を指定する。　\\ 「1」：ネット \\ 「2」：グロス|8107＝1の場合のみ利用。|
 | |Standard Trailer| |◎| |
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 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目（委託・自己の区分）を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|
+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量（現在までの総成立数量）を設定する。0固定。|
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 |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目（委託・自己の区分）を設定する。|
 |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。|
-|31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。|
+|31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。|
 |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。|
 |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量（現在までの総成立数量）を設定する。0固定。|

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