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spec:jp:dataformat [2025/04/18 11:49] editor |
spec:jp:dataformat [2026/03/19 18:52] (現在) editor |
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| 行 62: | 行 62: | ||
| |Qty|数量を表すFloat型値。| | |Qty|数量を表すFloat型値。| | ||
| |Price|値段を表すFloat型値。| | |Price|値段を表すFloat型値。| | ||
| - | |Char|英数字(区切り文字< | + | |Amt|約定代金を表すFloat型値。| |
| + | |char|英数字(区切り文字< | ||
| |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ ' | |Boolean|論理値を表すChar型値。 \\ ' | ||
| |String|英数字フリーフォーマット文字列(0x20~0x7Eの範囲のASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり< | |String|英数字フリーフォーマット文字列(0x20~0x7Eの範囲のASCIIコードが使用可能、大文字小文字の区別あり< | ||
| 行 187: | 行 188: | ||
| ^タグ^フィールド名^データ型^必須^ | ^タグ^フィールド名^データ型^必須^ | ||
| | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| | | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「TSECQT(固定値)」 \\ TargetCompID=「参加者コード」 \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う組織ID」 \\ OnBehalfOfSubID=「各組織の口座ID」| | | ||
| - | |11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。| | + | |11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|OMS・EMS経由RFQの場合は、CONNEQTORがOMS・EMSから受け取った同タグの番号を設定。(最大桁数:64桁)| |
| |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| | | |21|HandlInst|char|◎|「1」:Automated execution order, private, no Broker intervention 固定| | | ||
| |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。| | |109|ClientID|String|○|相手方参加者コードを指定する。 \\ 5桁の数字。|8107=1の場合、自社の取引参加者コードを設定。| | ||
| 行 208: | 行 209: | ||
| |8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。| | |8108|依頼元システム|String|□|発注依頼の依頼元システムを指定する。 \\ 「Tradeweb」|Tradeweb経由RFQの場合のみ利用。| | ||
| |8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|8108=Tradewebの場合のみ利用。| | |8107|NetGrossInd|char|□|取引種別(ネット・グロス)を指定する。 \\ 「1」:ネット \\ 「2」:グロス|8108=Tradewebの場合のみ利用。| | ||
| - | |12|Commission|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| | + | |12|Commission|Amt|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率を指定する。 \\ (例)2bpsの場合は「.0002」が設定。|8107=1の場合のみ利用。| |
| - | |13|CommType|String|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。| | + | |13|CommType|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるネット注文のマージン料率(tag12)の形式を指定する。 \\ 「2」:percentage|8107=1の場合のみ利用。| |
| |8201|Side2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文のサイドを指定する。 \\ 「1」:Buy \\ 「2」:Sell|8107=1の場合のみ利用。| | |8201|Side2|char|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文のサイドを指定する。 \\ 「1」:Buy \\ 「2」:Sell|8107=1の場合のみ利用。| | ||
| |8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。| | |8202|Price2|Price|□|ネットプライス指定RFQにおけるグロス注文の注文値段を指定する。|8107=1の場合のみ利用。| | ||
| 行 247: | 行 248: | ||
| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | ||
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | ||
| - | |31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。| | + | |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| |
| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| | |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| | ||
| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| | |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| | ||
| 行 272: | 行 273: | ||
| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | ||
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | ||
| - | |31|LastPx|Qty|◎|約定価格を設定する。0固定。| | + | |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| |
| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| | |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。0固定。| | ||
| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| | |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(現在までの総成立数量)を設定する。0固定。| | ||
| 行 321: | 行 322: | ||
| |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | |47|Rule80A|char|○|注文時に指定した売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | ||
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | ||
| - | |31|LastPx|Price|◎|約定値段を設定する。| | + | |31|LastPx|Price|◎|約定値段を設定する。|グロス取引の場合もネット取引の場合も、グロス注文の注文値段を入力する| |
| |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 0固定。| | |151|LeavesQty|Qty|◎|注文残数量を設定する。 \\ 0固定。| | ||
| |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(当該通知の約定数量)を設定する。 \\ 約定数量(LastQty)と同一値を設定。| | |14|CumQty|Qty|◎|内出来数量(当該通知の約定数量)を設定する。 \\ 約定数量(LastQty)と同一値を設定。| | ||