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spec:jp:isv:dataformat [2025/05/22 11:30] editor |
spec:jp:isv:dataformat [2026/03/19 20:18] (現在) editor |
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| 行 16: | 行 16: | ||
| ③各種取引における値段の設定/出力方法\\ | ③各種取引における値段の設定/出力方法\\ | ||
| 値段の設定/出力はZZZZZZZ9.9999形式である。具体的には、以下のようになる。 | 値段の設定/出力はZZZZZZZ9.9999形式である。具体的には、以下のようになる。 | ||
| - | ^CONNEQTORでのマッチング値段^値段の出力方法^ | + | ^ CONNEQTORでのマッチング値段 |
| - | |100円|100.0000| | + | | 100円 |
| - | |100.5円|100.5000| | + | | 100.5円 |
| + | | 100.05円 | ||
| ④フィールドに設定する数値に関しては特に規定がない場合は2.2データ型の定義に従って設定する。\\ | ④フィールドに設定する数値に関しては特に規定がない場合は2.2データ型の定義に従って設定する。\\ | ||
| 行 181: | 行 182: | ||
| ^タグ^フィールド名^データ型^必須^ | ^タグ^フィールド名^データ型^必須^ | ||
| | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| | | | |Standard Header| |◎|MsgType=「D」 \\ SenderCompID= 「投資家システムの識別子」 \\ TargetCompID=「TSECQT」(固定値) \\ OnBehalfOfCompID=「CONNEQTORで扱う投資家の組織ID」| | | ||
| - | |11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番| | | + | |11|ClOrdID|String|◎|注文番号を指定する。 \\ 注文番号:投資家システムが各自の注文に割り振るFIXセション単位に一意な番号を採番|最大64桁まで設定可能 |
| |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| | | |76|ExecBroker|String|○|執行ブローカーを指定する(取引参加者コード5桁を指定)。| | | ||
| |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| | | |1|Account|String|□|投資家システムで管理する顧客の口座情報を設定| | | ||
| 行 189: | 行 190: | ||
| |54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)| | | |54|Side|char|◎|注文の売買区分を指定する。 \\ 「1」:Buy(買注文) \\ 「2」:Sell(売注文)| | | ||
| |60|TransactTime|UTC|◎|RFQ送信時刻を指定する。|CONNEQTORではチェックしない。 | | |60|TransactTime|UTC|◎|RFQ送信時刻を指定する。|CONNEQTORではチェックしない。 | | ||
| - | |38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。金額指定の場合は0を設定する。 \\ 0~999999999| | | + | |38|OrderQty|Qty|◎|注文数量を指定する。\\ 0~999999999| | |
| |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| | | |40|OrdType|char|◎|注文の執行種類を指定する。 \\ 「1」: Market(成行)固定。| | | ||
| |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。| | |58|Text|String|□|投資家システムが任意に利用。| | ||
| 行 211: | 行 212: | ||
| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | ||
| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | ||
| - | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| | + | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。| |
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | ||
| |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| | |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| | ||
| 行 237: | 行 238: | ||
| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | ||
| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | ||
| - | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| | + | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。| |
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。0固定。| | ||
| |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| | |31|LastPx|Price|◎|約定価格を設定する。0固定。| | ||
| 行 263: | 行 264: | ||
| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | ||
| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | ||
| - | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| | + | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。| |
| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | ||
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | ||
| 行 291: | 行 292: | ||
| |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | |55|Symbol|String|◎|RFQ送信時に指定した銘柄コードを設定する。| | ||
| |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | |54|Side|char|◎|RFQ送信時に指定した売買区分を設定する。| | ||
| - | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。金額指定の場合は0を設定する。| | + | |38|OrderQty|Qty|○|RFQ送信時に指定した注文数量を設定する。| |
| |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | |47|Rule80A|char|○|売買管理用項目(委託・自己の区分)を設定する。| | ||
| |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | |32|LastShares|Qty|◎|約定数量を設定する。| | ||
| 行 330: | 行 331: | ||
| | 20101 |執行ブローカー不正| 投資家に紐づかないブローカーを指定している場合 | | | 20101 |執行ブローカー不正| 投資家に紐づかないブローカーを指定している場合 | | ||
| | 20102 |決済日不正| 決済日指定がT+2~T+5の間以外を指定している場合 | | | 20102 |決済日不正| 決済日指定がT+2~T+5の間以外を指定している場合 | | ||
| - | | 20103 |注文数量/金額不正| 注文数量/ | + | | 20103 |注文数量不正| |
| | 20104 |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合| | | 20104 |User ID不正| CONEQTORで扱うUser ID以外を指定している場合| | ||
| | 20105 |売買単位不正| | | | 20105 |売買単位不正| | | ||